Die mfc71.dlls gehören, wie der Name schon sagt, zu MFC. Bei VC 2002/2003 .NET hat Microsoft die MFC auf einen neuen Stand gebracht. Die alten MFC-Dlls waren praktischerweise bei den Windowsen schon mit dabei, bei der neuen eben noch nicht. Deshalb muss man die dann per Hand mitkopieren. Es ist möglich, das MS die Dlls beim Framework auch reingemogelt hat, aber im Moment muss man die sicherheitshalber mitliefern.
Das .NET bei Visual Studio heisst nicht, das alles, was da rauskommt, .NET benötigt. Das sollte eher ein Hinweis drauf sein, dass .NET darin stark unterstützt ist.