Also die Lösung meines Problems ist ziemlich simpel - wie ich schon erwartet habe, da mir hier aber keiner Helfen konnte, kurz die Antwort.
Ich lese den zurückgegebenen XMLReader in einen XMLReader ein, den dann in ein DataSet.... das mache ich - bis ich alle Daten im Set habe, und dann Schreibe ich die XML Daten über die DataSet Methode WriteXml in den Response.Output Stream.
Thats it - alles in allem noch nicht einmal ein Zehnzeiler.
Danke und viele Grüße