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Zwar ist die gestellte Frage schon etwas älter, aber ich denke das Problem ist noch nicht richtig beseitigt worden *g*
Ich arbeite selbst auch noch nicht sehr lange mit 3D StudioMax, aber das verbinden von Splines ist eigentlich nur ein Mausklick:
Bevor ihr anfangt Splines zu "ziehen" klickt ihr einfach auf das Kontrollkästchen "NEUES SHAPE BEGINNEN"! Ab jetzt werden alle Splines verbunden, die ihr "zeichnet".
Abbildung: http://home.nexgo.de/tacksworld/spline.jpg