Hallo d_Artagne!
Hast du es schon über die EventArgs probiert, über die kannst du eigentlich die x- und y-Koordinaten, sprich die Position auslesen und abspeichern.
Wenn du mit einer Windows-Form arbeitest, kannst du die Position der Maus innerhalb der Form mit Form1.MousePosition auslesen. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch im DataGrid funktioniert, musste mal gucken.
Gruß
MC