Wenn ich mich richtig erinnere, geht das genau wie auch in VB 6. Ansonsten solltest Du einfach mal im Debug-Menü den Hotkey für den Menüpunkt Einzelschritt nachschlagen.
Zeig doch mal den Code und markier die Zeile, ab der es nicht mehr weiter geht. Vielleicht hängt das ja auch mit einer Verzweigung zusammen.