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Naja, nicht jede exe muss eine Installationsdatei sein.
Aber da du offensichtlich nur die zur Installation meinst:
- Windows Installer: Gibt's gratis von MS -> such einfach auf http://msdn.microsoft.com nach "Windows Installer"
- InstallShield: Wird mit VisualStudio mitgeliefert, ansonsten musst du ihn AFAIK kaufen
Das wären eigentlich die beiden wichtigsten.
IIRC muss der Windows Installer auf älteren Systemen (bis Win98 oder so) erst per Update eingespielt werden. (Wenn ich mich nicht irre ist dieses Update irgendein IE <= 5.5)