Geht es um Umlaute, die so im Quelltext stehen und mitkompiliert werden,
oder um welche die zur Laufzeit im Filechooser eingegeben werden?
Letzteres sollte ohne Probleme gehen, sowohl die Eingabe als auch die Verwendung bei den Dateipfadsachen.
(falls das doch das Problem ist, bitte sagen)
Beim Ersten, also Quelltext, ist das Problem, mit welchem Zeichensatz der Compiler den Quelltext überhaupt verarbeitet. Also ob dann beim Starten die Umlaute überhaupt richtig im String sind (dass es ein Dateipfad ist macht keinen Unterschied, es geht rein um den Stringinhalt).
Womit kompilierst du dein Programm? Eclipse, Ant, händisch in der Konsole, ...?