Das geht mit Flash nicht.
Du kannst natürlich eine Box mit einer Nachricht anzeigen lassen, aber die musst Du schon selbst zeichnen. Erstelle Dir dafür einen MovieClip mit einem dynamischen Textfeld und blende ihn ein, wenn die Nachricht erscheinen soll (entweder über seine _vislble-Eigenschaft oder über attachMovie).
Gruß
P.S.: Theoretisch kannst Du mit Flash eine JavaScript-Alertbox auf Deiner Webseite anzeigen lassen (JavaScript kannst Du per getURL an den Browser übergeben), aber dazu raten würde ich Dir nicht.
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