Soweit ich weiß, ist die stdafx.h eine standardmäßig erzeugte vorkompilierte Headerdatei. Darin soll(t)en sämtliche #include-Anweisungen eingebunden werden, die in der Regel in (fast) jeder Datei des Projekts benötigt werden (oft verwendete Basisklassen, Standardbibliothek etc.).
Der Vorteil eines vorkompilierten Headerdatei liegt darin, dass die Datei nicht bei jedem Kompiliervorgang erneut verarbeitet werden muss, sondern direkt eine vorkompilierte Fassung verwendet werden kann. Dies schlägt sich in einer verkürzten Kompilierzeit nieder (vor allem bei größeren Projekten).