OK, eine Antwort in Stichworten:
CoolTrayIcon auf dein Hauptformular packen.
CoolTrayIcon.Icon im Objektinspektor definieren. (Dein Icon)
CoolTrayIcon.IconVisible auf True setzen.
CoolTrayIcon.MinimizeToTray auf True setzen.
Wenn was passiert, also bei einem Ereignis -> CoolTrayIcon.ShowMainForm
Steht aber alles sauber in der Hilfedatei CoolTrayIcon.chm
Fluke