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Mit einem normalen TPopupMenu geht das soweit ich weiss nicht - zumindest nicht ohne entsprechenden Aufwand.
Aber es gibt eine Komponentensammlung namens "BarMenu", bei denen lassen sich grafische Menüs erstellen. Beispielsweise ein Menü mit einem Balken an der Seite, wie das Startmenü von Windows. Damit kann man auch Farbverläufe, Hintergründe, Schriftarten, ... einstellen.
Such mal bei Google danach - oder direkt bei Torry.