Wenn du es so gemacht hast, daß Du alle Elemente auf einen Dialog gelegt hast, der im Tab angezeigt wird, dann mußt Du in diesem Dialog eine leere OnOK() - Funktion anlegen. Nicht die Funktion der Basisklasse aufrufen! Gleichzeitig solltest Du auch eine OnCancel() - Funktion in der gleichen Weise anlegen, damit beim Drücken von ESC nicht das gleiche geschieht.
Beim Drücken von Enter wird vom MFC-Gerüst automatisch OnOK() aufgerufen, beim Drücken von ESC wird automatisch OnCancel() aufgerufen. Die CDialog - Implementationen dieser Funktionen schließen das zugehörige Fenster und der Dialog ist weg. Also Funktionen überladen, nicht die Funktionen der Basisklasse aufrufen und gut ist.