2 Möglichkeiten:
1.) (z.T unsicher)
Du gibst an deinen Thread einen Zeiger auf deine Klasse mit (in der die Progressbar zugreiffbar ist). Diese Methode ist allerdings gefährlich, wenn du keinen Threadsafe-Code verwendest, das kann zu bösen Abstürzen führen. Allerdings sollten die MFC-Sachen z.B. schon Threadsafe sein.
2.) (sicherer)
Du gibst an deinen Thread einen Zeiger auf dein Fenster mit und schickst eine Nachricht an dein Fenster (z.B. WM_USER +x, wobei x ein frei definierter Wert ist). In deinem Hauptfenster oder so, musst du dann die Nachricht behandeln und kannst dann dort die Progressbar weiter setzen.
Gruß Homer