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Ja shellexecute hat was damit zu tun.
Mit shellexecute erreichst du genau das was du mit einem Doppelklick auf eine Datei
auch erreichst. Nämlich das die Datei oder das Programm mit dem zugehörigen Programm gestartet wird.
Bei CHM wäre das dann warscheinlich wenn du es auf deinem PC nicht geändert hast
die Windows-Hilfe.