Ich bin da kein Experte, aber so weit ich weiß hat der Internet Explorer keine wirkliche Plugin Architektur.
Ich hab mal bei Google ein wenig gesucht und es scheint hauptsächlich Möglichkeiten zu geben, die Menüs zu ändern und den Download Manager zu ersetzen und solche Dinge eben. Außerdem gibt es ein Tutorial, um "Plugins" für den IE in Javascript zu schreiben. Hab mir das nicht genauer angesehen.
Such bei Google einfach mal nach "internet explorer plugin development tutorial"