hmm ich kenn mich zwar nicht mit JAVA aus, aber ich schätze mal das es mit Layern funktioniert. Wenn die Spielfigur nicht gerade rechteckig ist, dann musst du wohl wahrscheinlich auch eine Farbe z.B. Pink ausblenden, z.B. der Raum zwischen den Arm und dem Körper, der müsste Pink gemacht werden und dann ausgeblendet werden.

ansonsten:
http://www.tutorials.de/tutorials176378.html

Wie gesagt ich habe keine Ahnung von JAVA.

Also ich würde das so machen, wie man in Java eben graphische Saxhen zeichnet.
Also die Paint Methode überlagern.

Hier dein Hintergrundbild malen lassen und darüber deine Spielfigur.
Wobei man noch anmerken muss, das Swing/AWT IMHO nur gif und jpg Bilder malen kann.
Das deine Figur "über" dem Hintergrund liegt kommt einfach dadurch zustande, das sie nach dem Bild gemalt wird.