Ich habe gehört, Silverlight wäre eine "Teilmenge" von WPF. Sollte man besser zuerst Silverlight oder WPF lernen?

Das ist soweit korrekt.

Silverlight ist nur eine Teilmenge, weil es der Webrelevante Teil ist. Silverlight ist quasi ein Flashgegner, auch wenn MS das hartnäckig leugnet. wenn du WPF kannst, kannst du auch viel von Silverlight, aber leider gehen Silverlight(ehemals WPF/Everywhere) und WPF getrennte Wege was die Entwicklung angeht. Bsw. gibt es in Silverlight bereits den VisualStateManager den es bisher in WPF nicht gibt(er kommt aber schönerweise in WPF 4 mit dem .NET 4 am 22. März.).

Wenn du dich also eher auf das Web spezialisieren willst solltest du mit SL anfangen. Ansonsten ganz klar gleich zu WPF greifen. Ich empfehle dir auch dich bei mycsharp.de anzumelden, da wird man kompetent geholfen. Allerdings sehen die sich nicht als Anfängerforum, aber sie haben ne schöne FAQ und können einem bei komplexen Sachverhalten helfen.