Was würdet ihr eher verwenden, um z.B.: ein RTS alà C&C zu schreiben? Direct X oder XNA? ODer beides?

So pauschalisieren kannst du es nicht, jede dieser Technologien ist ihrer gewissen Art und Weiße anders. Als Beispiel wenn du XNA nimmst brauchst du unbedingt Shader, wenn du keinen hast, wirst du spielen/entwickeln können. Bei MDX kannst du das ja frei bestimmen ob du Shader haben möchtest oder nicht. Was jetzt aber für dein Spiel besser geeignet ist, spielt bei diesen beiden Technologien keine Rolle, ist ehr eine persönliche Entscheidung von dir. Bedenke das MDX von Microsoft nicht mehr großartig unterstützt wird, es gibt zwar ein OpenSource-Projekt was die MDX Technologie nachbaut, aber die steckt noch in den Kinderschuhen. Microsoft investiert verdammt viel Geld in XNA, was ich dir an dieser Stelle empfehle, damit kannst du theoretisch alles programmieren, mit XNA 2.0 kommt z.B. auch ein Feature wie Netzwerksupport hinzu. Und es gibt Hilfen ohne Ende siehe unsere Linkliste.

Meine Empfehlung, schau dir die Seiten in unserer Linkliste an und mach dir selber ein Bild davon. Wie gesagt mit beiden Technologien ist fast alles möglich.